لبات أسعار الصادرات خلال الفترة الزمنية 2008 – 2018 دراسة مقارنة بين كل من الصين والو م أ واسعار الصادرات الدولية

Abstract

تهدف هذه الدراسة على تحديد سلوك تقلبات أسعار الصادرات بالتطبيق على كل من الصين والولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب أسعار الصادرات الدولية، وقد تم وقد تم أستخدام عينة مكونة من مشاهدات شهرية بحيث تحصلنا على 130 مشاهدة. ومن أجل تحقيق هذه الدراسة تم إستخدام نموذج الإنحدار الذاتي المشروط بعدم تجانس الأخطاء المعمم (1.1) Garch، والذي من خلاله تم تقدير عوائد أسعار الصادرات خلال الفترة 2008-2018. وقد توصلنا من خلال نتائج تقدير ونمذجة تقلبات أسعار الصادرات إلى أن معاملات نموذج (1.1) Garch ذات معنوية عند مستوى 5%، كما توصلنا أن الأخبار الماضية تؤثر على تقلبات عوائد الأسعار أكثر من الأخبار الحالية . The objective of this study is to determine the behavior of export price fluctuations applied to both China and the United States of America as well as international export prices. A sample of monthly observations has been used to obtain 130 views. In order to achieve this study, the self-regression model (GARCH) was used, in which the export price returns were estimated during the period 2008-2018. We obtained from the results of estimating and modeling export price fluctuations that the transactions of the Garch (1.1) model were significant at 5%, and we found that the past news affects the fluctuations in price returns more than the current news.