اثر تقلبات اسعار النفط على ربحية البنوك التجارية (دراسة قياسية لمجموعة من الدول الاوروبية للفترة 2007ـ 2017

Abstract

هدفت هذه الدراسة الى التعرف على اثر تقلبات اسعار النفط على ربحية البنوك التجارية، باستخدام نماذج البيانات الزمنية المقطعية، بحيث تم اسقاط هذه الدراسة على تسع دول اوروبية المعتمد اقتصادها على النفط لمتغيرات الدراسة المتمثلة في (اسعار النفط, التضخم, نمو اجمالي الناتج المحلي, الحرية النقدية, تكلفة الاقراض, مؤشر الاسهم الافتراضية), المتغيرات المستقلة, و المؤشرات الربحية ROA و ROE المتمثلة في المتغير التابع. اشارت نتائج اختبار المفاضلة بين النماذج بانل و MGو PMGان نموذج التأثيرات العشوائية هو النموذج الملائم للدراسة، وكذلك توصلت الدراسة الى وجود علاقة عكسية بين تكلفة الاقتراض مع معدل العائد على الموجودات ووجود علاقة طردية بين الاسهم الافتراضية والربحية "The aim of this study was to identify the effect of oil price fluctuations on the profitability of commercial banks by using time-series data models. This study was dropped on nine European countries whose economy depended on oil for the study variables (oil prices, inflation, GDP growth, freedom Cash, borrowing cost, virtual stock index), independent variables, and ROA and ROE profitability indicators of the dependent variable. The results of the test showed a trade-off between models PANEL and MG and PMG The random effects model is the appropriate model for the study. The study also found an inverse relationship between the cost of borrowing with the rate of return on assets and the existence of a positive correlation between the default shares and the profitability. "