إدارة مخاطر الائتمان للمحافظ الاستثمارية باستخدام تنويع ماركويتز: دراسة حالة مجموعة البركة المصرفية

Abstract

من أهم أسباب الأزمات المالية هو عدم مقدرة البنوك على إدارة مخاطرها وبالرغم من الرقابة التي تفرضها البنوك المركزية على البنوك التجارية وكذا الرقابة الدولية من خلال مقررات لجنة بازل إلا أن هذا لم يحد من المخاطر التي تتعرض لها البنوك التجارية، إذ تختلف أساليب وطرق إدارة المخاطر بالبنوك التجارية باختلاف الأصول المكونة لمحفظتها الاستثمارية واختلاف مواردها وكذا السياسة المنتهجة من قبل البنك، ولقد طرحت عدة بدائل لضمان التسيير الجيد وكذا التحكم في المحفظة الاستثمارية للبنوك التجارية وتجنبيها المخاطر المختلفة ومن بين هاته البدائل التنويع. فالتنويع يكون بقرار من المصرف التجاري حول تشكيلة الاستثمارات التي ستتكون منها محفظة أوراقه المالية أو محفظة قروضه فالتنويع يتمثل في جهة الإصدار وكذا في تواريخ الاستحقاق لهاته القروض أو الأوراق المالية The main causes of the financial crisis is the lack of the ability of the banks to manage their risks and despite the monitoring imposed by the central bank to commercial banks, As well as international supervision through the Basel Committee but this did not reduce the risk of commercial banks, many styles and methods for risk management vary in commercial banks through The different components of assets and investment portfolio, And the different resources as well as the policy pursued by the Bank, Several alternatives presented to ensure good governance, as well as control of the investment portfolio of commercial banks, And avoid various risks Among these alternatives is the diversification. Diversification is a decision of Commercial Banks on the investment collection. That make up the securities portfolio and the loan portfolio, the Diversification is in the Issuer as well as on the maturity dates for these loans or securities.