التقدير والتنبؤ بالعلاقة الحركية بين سعر مؤشر داوو جونز الإسلامي لسوق المال التركية وسعر الصرف

Abstract

هدفت هذه الدراسة إلى التقدير والتنبؤ بالعلاقة الحركية بين سعر مؤشر داوو جونز الإسلامي لسوق المال التركية وسعر الصرف الإسمي بإستخدام بيانات يومية خلال الفترة من (11/3/2020 – 31/12/2021)، حيث تم إجراء إختبارات جذر الوحدة (ِADF)(P.P) وإختبار التكامل المشترك لجوهانسن (Johansen Co-Integration ) وتقدير نموج الإنحدار الذاتي (VAR) وإختبارات السببية لـــــــــ والد (The Block Exogeneity Wald) وسببية جرانجر (Pairwise-Granger Causality)، حيث كشفت نتائج هذه الدراسة إلى عدم وجود علاقة طويلة المدى بين المتغيرات محل الدراسة، كما أظهرت وجود علاقة سببية ثنائية الإتجاه بين متغيرات الدراسة، بالإضافة إلى إمكانية قدرة البيانات على التنبؤ خارج العينة.

This study aims to estimate and forecast the dynamic relationship between Dow Jones Islamic Index prices and nominal exchange rate during the period from 11/3/2020 to 31/12/2021 by using Augmented Dicky fuller, Philip Peron, Johansen Co-Integration and estimated Vector error correction model and Granger causality. This study was detected results that there is no long relationship between variables and shows bi direction causality relationship between variables and its ability to predict out of sample