حنكة, مروةعطاءالله, عقيلةكنيوة, سعاد2023-06-262023-06-262014-06https://dspace.univ-eloued.dz/handle/123456789/27143mémore licence matimatuqueتناولنا في مذكرتنا هذه العملیات العشوائیة والمعادلات التفاضلیة العشوائیة الجزئیة و تطبیقها على السوق، حیث درسنا نموذج هام وبسیط ألا وهو نموذج بلاك سكولز، ویعد نموذجا لتسعیر الخیا ا رت الأوربیة ذات المدى القصیر، وتطرقنا إلى أهم ممی ا زته وخصائصه.We had in this memory the random processes and stochastic partial differential equations and applied to the market, where we studied the model is simple and important: the Black-Scholes model, and is a model for pricing options with the European short-term, and we dealt with the most important features and characteristics.Arبلاك سكولز، مارتینغال، محفظة التحوط، العملیة العشوائیة، عملیةBlack Scholes, martingal, portfolio hedging, random process, the process of Itô.Other